FX自動売買という”システムトレード”の理解に役立つ本【オススメ3冊】

トレード本
システムトレードは選択肢の1つ。
初心者が自動売買だけ学ぶのは避けるべき。

システムトレード、自動売買という言葉が独り歩きしているけど、自動売買だけでは利益を積み上げることはできません。

あなたが投資家だとして、『リスクを分散化する”手段”としてシステムトレード、自動売買という選択肢を”使う”』のはあり。しかし、『FXで”利益を得る”ためにシステムトレードだけをを”学ぶ”』のは間違い。

正しくは、『資金・時間・手法を分散するためにシステムトレードを”学ぶ”』じゃないですか?

システムトレードは手段である。時間はすべての人に平等だから

システムトレード=自分のコピーです。システムトレードは24時間自分の代わりにトレードしてくれるコピーロボットです。つまり、コピー元の自分がポンコツだと、もちろんコピーロボットもポンコツです(^_^;)

前置きはこれくらいにしましょう。
3冊厳選しましたので、ぜひご覧ください。

システムトレードを理解するための本

高勝率システムの考え方と作り方と検証

システムトレード、自動売買に関わらずの必読本。
システムトレードのメリットがよく分かる。

システムを作ったところで全然完璧じゃないですよ。結局は相場についてよく知っている人が利益を得るわけです。

間違った手法が使われている

押し目買いは、トレーダーの間で最も人気のあるトレード手法のひとつである。この手法の良い点は、適切に行えば非常に大きな利益が得られるところだ。あまり良くない点は、まったくエッジ(優位性)のない押し目買い戦略が過去20年に発表されて広まっていることだ。(55ページ)

未来はわからないが、過去は…

あるトレード戦略に従うとどういう結果が得られるのかを、事前に知ることは不可能だ。だが、この6部で述べている、ETFの買い下がり戦略のように完全に数量化された戦略では、少なくとも過去の結果がどうだったのか検証はできる。この手続きは「バックテスト」と呼ばれている。(255ページ)

勝ち続けるトレーダーがやっていること

うまくいっているデイトレードの大半は数セントの利益を狙うゲームだ。デイトレードを行う最も優れた会社や個人トレーダーは、わずかな利ざやを狙う。(291ページ)

システムトレード 基本と原則 トレーディングで勝者と敗者を分けるもの

こちらも読んでおいた方がいい1冊。
システムトレードの作り方だけでなく、トレーダーとして成長していきたい方にもオススメ。

トレーダーが学ぶべきこと

資金管理を学ぶ
最大の逆境に敬意を払うようになる
疑い始める
プラスの期待値について学ぶ
検証し始める
単純さ・パターン・確実性を探す
手順を重んじる
プロにふさわしい目標を設定する
控えめな期待値を設定する
(59ページ)

シンプル・イズ・ベスト

覚えておくべき大切なことがある。「単純であれ」ということだ。自分がやることを複雑にしてはならない。
あなたの選んだ相場論や分析の流派に考えを支配されて、これを見失ってはならない。(239ページ)

いつトレードを行うべきか

私の考えでは、トレーディングは期待値を上げる機会だけを求めて行うべきだ。すぐに利益を手にするという満足感のためにトレードを行うべきではない。自分の相場分析が正しいということを証明するためにトレードを行うべきではない。スリルを求めてトレードを行うべきではない。期待値を上げる機会があるときだけトレードを行うべきだ。(268ページ)

売買システム入門 相場金融工学の考え方→作り方→評価法

システムトレードをさらに深堀した内容です。実際のシステムが永遠に機能し続けることはないので、どこかで見極めが必要になります。そういった判断も自動売買では必要です。

実際に行うことはむずかしい

マーケットは考えられるいかなる方法を使っても、我々がシステムに対して抱く忠誠心に挑戦してくるのである。マーケットには著名な戦争格言が当てはまるー”欲望で誘い、混乱に乗じて征服せよ”。(336ページ)

一時の行動が将来にわたって影響

シュミレーション段階で確認されていない出来事は単に短期的な喜びに終わってしまい、長期パフォーマンスに対して深刻な悪影響を及ぼす可能性がある。(337ページ)

途中で変えたら無駄になってしまう

一度システムを修正してしまえば、検証していないシステムを使っているのと同じことになり、以前の努力が水の泡になってしまう。(337ページ)

「システムトレードに向いている人は?」と聞かれたら、「自分の欠点、短所を認められる人」と答えます。

システムトレードとは自分の欠点を補うようなもの。FXトレードでは、だれも方向性を教えてくれないので、全部自分で決めるしかありません。投資は自己責任。システムトレードは孤独なトレーダーの手足となってくれるでしょう。

以上、システムトレード、自動売買という方法を理解するために読んでおくべき本をまとめました。気になる一冊があれば、ぜひ手にとって見てください。

システムトレードを理解するための本